1. RODNA
  2. CONICET
  3. CONICET
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorMilanesi, Gastón-
dc.creatorPesce, Gabriela-
dc.creatorEl Alabi, Emilio-
dc.date2018-01-11T19:04:18Z-
dc.date2018-01-11T19:04:18Z-
dc.date2014-12-
dc.date2017-12-12T18:44:25Z-
dc.date.accessioned2019-04-29T15:41:56Z-
dc.date.available2019-04-29T15:41:56Z-
dc.date.issued2014-12-
dc.identifierMilanesi, Gastón; Pesce, Gabriela; El Alabi, Emilio; Valoración de empresas de base tecnológica: análisis de riesgo y modelo binomial desplazado; M&A Businesshop; Revista española de Capital Riesgo; 2014; 4; 12-2014; 15-24-
dc.identifier1887-2697-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11336/33006-
dc.identifierCONICET Digital-
dc.identifierCONICET-
dc.identifier.urihttp://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/299836-
dc.descriptionEl trabajo presenta un modelo de valoración integrando la técnica de escenarios, teoría de opciones reales y análisis de sensibilidad para inversiones en start-ups, en particular, para empresas de base tecnológica (EBT). El modelo propuesto resulta una herramienta apropiada para este tipo de proyectos ya que: (a) incorpora la técnica de escenarios para estimar la volatilidad desplazada ante la falta de activo financiero replicante; (b) admite proyectar valores negativos del proyecto debido a que el modelo abandona el proceso estocástico lognormal; (c) permite sensibilizar el valor estratégico en función al parámetro de desplazamiento y la volatilidad.-
dc.descriptionThe paper shows a valuation model integrating scenarios technique, real option theory and sensibility analysis for a start up investment, mainly in high tech firms (HTF). The proposed model is a suitable alternative for these kinds of projects since: (a) It uses the scenarios technique for estimating the displaced volatility because of the inexistence of mimic financial assets; (b) it allows forecasting negative values for the project because the model gives up the lognormal process, a key aspect in the abandon decision; (c) it permits sensitivity analysis using the displaced parameter and volatility.-
dc.descriptionFil: Milanesi, Gastón. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina-
dc.descriptionFil: Pesce, Gabriela. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina-
dc.descriptionFil: El Alabi, Emilio. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina-
dc.formatapplication/pdf-
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dc.languagespa-
dc.publisherM&A Businesshop-
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.recari.es/numerospublicados.php?id=38-
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.recari.es/resumen2.php?id=350-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/-
dc.sourcereponame:CONICET Digital (CONICET)-
dc.sourceinstname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-
dc.sourceinstacron:CONICET-
dc.subjectVALUACION-
dc.subjectEMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA-
dc.subjectESCENARIOS-
dc.subjectOPCIONES REALES-
dc.subjectMODELO BINOMIAL DESPLAZADO-
dc.subjectEconomía, Econometría-
dc.subjectEconomía y Negocios-
dc.subjectCIENCIAS SOCIALES-
dc.titleValoración de empresas de base tecnológica: análisis de riesgo y modelo binomial desplazado-
dc.titleHigh tech firms valuation: risk analysis and displaced binomial model-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/articulo-
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