Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.provenanceRepositorio Digital Universitario - Universidad Nacional de Córdoba-
dc.contributorBustos, Oscar Humberto-
dc.creatorFernández, Cristián Fabio-
dc.date2008-
dc.date.accessioned2019-07-13T15:53:19Z-
dc.date.available2019-07-13T15:53:19Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11086/13-
dc.identifier.urihttp://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/566664-
dc.descriptionTesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2008.-
dc.descriptionEl análisis técnico bursátil desde hace más de un siglo se ha utilizado para intentar predecir el comportamiento futuro de los precios de un activo o índice bursátil. Dicho análisis se basa en la detección de patrones en series temporales financieras. Esta detección o reconocimiento ha sido, y es hasta nuestros días, realizada en forma manual y de manera artesanal.-
dc.descriptionCristián Fabio Fernández ; dir. por Oscar Humberto Bustos.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.sourcereponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)-
dc.sourceinstname:Universidad Nacional de Córdoba-
dc.sourceinstacron:UNC-
dc.source.urihttp://hdl.handle.net/11086/13-
dc.subjectDesign Methodology-
dc.subjectProbability and statistics-
dc.subjectModels-
dc.subjectPattern recognition-
dc.subjectAlgoritmo backward-
dc.subjectMOM-
dc.subjectIdentificación de modelos-
dc.subjectAlgoritmo forward-
dc.subjectSeries temporales financieras-
dc.subjectModelos ocultos de Markov-
dc.titleModelos ocultos de Markov aplicados al reconocimiento de patrones del análisis técnico bursátil-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion-
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesisDeGrado-
Aparece en las colecciones: Universidad Nacional de Córdoba. Repositorio Digital Universitario

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