Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad de San Andrés | - |
| dc.contributor | Warnes, Ignacio | - |
| dc.creator | Vera, Franco Maximiliano | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T16:49:23Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-15T13:18:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T16:49:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-15T13:18:34Z | - |
| dc.date.issued | 2014-04-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/56736 | - |
| dc.description | Fil: Vera, Franco Maximiliano. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | - |
| dc.description | En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500. | - |
| dc.description | Warnes, Ignacio | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10908/2475 | - |
| dc.subject | Portfolio management -- United States -- Case studies. | - |
| dc.subject | Investment analysis -- United States -- Case studies. | - |
| dc.subject | Stocks -- United States -- Case studies. | - |
| dc.subject | Cartera de valores -- Dirección y administración -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | - |
| dc.subject | Análisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | - |
| dc.subject | Acciones (Bolsa) -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | - |
| dc.title | ¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales? | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad de San Andrés | |
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